Присоединяйтесь к сообществу форекс трейдеров
прямо сейчас!
Научитесь зарабатывать и приумножать деньги
Расскажите о своем опыте торговли
Получите ответы на любые вопросы от специалистов
Знакомьтесь и общайтесь с лидерами рынка
Читайте актуальную и закрытую информацию и многое другое...
Фрактальный анализ рынка форекс (Б.Вильямс) - Сообщество успешных трейдеров
Многие трейдеры в своей торговле используют фракталы. Хотя они использовались задолго до Билла Вильямса (просто назывались по-другому), но активно применять их в торговле начал именно доктор Билл Вильямс. Он проделал большую научную работу и установил, что движение рынка напоминает хаотические системы. То есть, по его исследованиям береговая линия, движение крови в сердце и цена на хлопок имеет одинаковую структуру.
Проделав довольно много исследований, Билл Вильямс сделал вывод, что рынок – это именно хаотическая система, а не линейная. И именно поэтому бессмысленно использовать стандартные индикаторы, основанные на линейных функциях. Также он установил, что любая стабильность на рынке временна, а хаос – постоянен.
Фракталы были обнаружены с помощью компьютерного моделирования и была вычислена обратная связь, описывающая структуру рынка. По сути фрактал – это повторяющаяся формация на любых графиках (на любых рынках, на любых таймфреймах). То есть, фракталы форекс, фондового и товарного рынка, а также фракталы береговой линии имеют одну и ту же природу происхождения.
Из чего состоит фрактал?
Для того, чтобы на графике сформировался фрактал, необходимо иметь как минимум 5 баров. При этом средний бар обязательно должен быть самым высоким (или самым низким).
Одни и те же бары могут учитываться как для образования фрактала вверх, так и вниз. Более того, один и тот же бар может образовывать 2 фрактала одновременно (правда случается это очень редко).
Во фрактале наверх нас интересует только максимум цены, а во фрактале вниз, только минимум. Как только фрактал сформировался, он приобретает все соответствующие ему свойства.
Фрактальный старт.
Для того, чтобы образовался фрактальный старт, необходимо, чтобы сначала образовался фрактал в одном направлении (вверх), а за ним фрактал в противоположном (вниз).
Фрактальный сигнал.
Фрактальный сигнал появляется на обратной стороне от фрактального старта.
Фрактальный стоп.
Фрактальный стоп находится за самым отдалённым фракталом из двух последних. Если образовался противоположный сигнал, то предыдущий отменяется.
Данная техника торговли позволяет минимизировать количество стоп-лосов, хотя при этом они получаются довольно большие. Но так как стопы срабатывают не часто, а профиты гораздо больше лосов, то в результате получается хорошая прибыль.
Когда лучше всего торговать по фракталам?
Правда применять фрактальный анализ просто так, не рекомендую. Дело в том, что это только один из видов анализа рынка и работает он не везде одинаково хорошо. К тому же обязательным условием является умение синтезировать таймфреймы. И конечно же, входы искать лучше по тренду на старшем таймфрейме, так как система Билла Вильямса трендовая.
Фрактальный рычаг.
Ещё один важный момент – это так называемый «фрактальный рычаг». Говоря простым языком, фрактальный рычаг – это глубина отката от предыдущего движения. Обычно на последнее движение натягивается фибосетка и замеряется откат. Чем глубже откат, тем меньше рычаг. Например, при откате до 38% по фибо-сетке движение можно считать уверенным, а фрактальный рычаг сильным. И наоборот, при откате более 62% по фибо, движение можно считать слабым, а фрактальный рычаг маленьким.
Фракталы и волны Эллиота.
Любой фрактал является либо началом, либо окончанием какой-либо волны. Сложность подсчёта волн заключается в том, что разные волны формируются на разных таймфреймах. Но имея некоторый опыт работы с волнами можно довольно точно сказать, какая сейчас волна (на каком таймфрейме).
Скопление фракталов на одном уровне.
Часто приходится наблюдать за тем, как примерно на одном уровне скапливается 3-4 фрактала. Как правило, если цене всё же удаётся пробить данный уровень, то идёт она довольно далеко в направлении пробоя.
Фракталы очень хорошо работают на трендовых рынках, но как только начинается флет (а распознать его в реальном времени довольно сложно), то торговля на пробой фрактала становится убыточной. Что делать в данном случае?
Лично я стараюсь входить на пробой фрактала по тренду. И несмотря на то, что иногда получаешь 2-3 стоп-лоса, но при прорыве фрактала зарабатываешь всё равно больше, чем теряешь во флете.
Ещё одним эффективным решением является анализ рынка на более мелких таймфреймах. Например, по стратегии входим на пробой фрактала на дневных графиках. А чтобы стоп-лос не был слишком большим, устанавливаем его на графиках Н4.
Также хочу отметить, что чем дольше длится флет (образуя скопление фракталов на одном уровне) тем больше вероятность его прорыва и тем сильней он будет.
Свечной анализ и прорыв фрактала.
Одним из лучших способов определить, является ли пробой истинным или ложным, это анализ свечи, которая пробила важный уровень (уровень скопления фракталов). Если наблюдается уверенный пробой и свеча закрывается далеко за уровнем скопления, то скорее всего и следующая свеча будет похожей, то есть двигаться в том же направлении. Поэтому можно торговать в сторону прорыва на меньших таймфреймах. Например, был пробой на дневных графиках вчера. Значит, сегодня можно поторговать на Н4 в сторону прорыва фрактала.
Если при пробое скопления фракталов образуется разворотная модель, то скорее всего продолжится флет и немного позже появится новый фрактал. В данном случае особую роль играет именно свечная модель.
Объёмы и пробой фрактала.
Билл Вильямс рекомендует обращать внимание на свечу, которая пробивает фрактал. Если конфигурация свечи пробойная (уверенный пробой), но при этом наблюдается маленький объём, то такой пробой считается слабым.
Фракталы и таймфреймы.
Чем старше таймфрейм, тем сильнее сила фрактала (или скопления фракталов), точно также, как и при свечном анализе. Билл Вильямс рекомендует использовать фракталы на дневном графике. Хотя их можно использовать и на других таймфреймах.
Подведём итог.
Заработать на рынке, используя только фрактальный анализ, довольно сложно. Но данный вид анализа хорошо совмещается с различными индикаторами. Поэтому иметь в своём арсенале ещё один инструмент будет совсем не лишним. Кстати, многие торговые системы построены именно на пробое фрактала.
Используете ли Вы в своей торговле фракталы?
Если да, то с какими инструментами?
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
Рейтинг дилинговых центров и брокеров Forex /
Форекс. О рынке Forex. Словарь трейдера. Инструменты Forex.
Видеоуроки Forex. Аналитика
www.forex-rating.at.ua
